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Qu’est ce que l’indice S&P Eurozone 50 Environmental Select EW 50 Point Decrement ?

 

L’indice S&P Eurozone 50 Environmental Select EW 50 Point Decrement (dividendes bruts réinvestis, et en retranchant un prélèvement forfaitaire constant de 50 points d’indice par an, ce qui est moins favorable pour l’investisseur) est un indice actions créé, calculé et publié par S&P Dow Jones depuis le 31 mai 2021 en partenariat avec Sustainalytics. Cet indice est composé de 50 valeurs listées au sein de la zone euro non impliquées dans des controverses ESG sévères mesurées par S&P Dow Jones.

Plusieurs filtres d’exclusion ESG basés sur des critères définis par Sustainalytics sont aussi appliqués. Sont notamment exclues les entreprises :

  • Qui ont une faible liquidité
  • Qui sont en violation avec, entre autre, au moins un des dix principes du Pacte Mondial des Nations Unies
  • Qui sont impliquées dans des activités liées à la production et/ou à la vente d’armes controversées
  • Qui génèrent leurs revenus via des activités liées aux combustibles fossiles

Une fois les filtres d’exclusions appliqués, les actions restantes sont classées en fonction de leur Note Environnementale telle que déterminée par S&P Dow Jones. Les 50 entreprises ayant la Note Environnementale la plus élevée sont sélectionnées sous la contrainte d’un cap sectoriel (pas plus de 14 actions par secteur) puis sont équipondérées. Ce processus de sélection et pondération est effectué trimestriellement.