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Qu’est ce que l’indice S&P Transatlantic 40 ESG-Momentum Tilted Equal Weight 50-Point Decrement (Series 2) (EUR) TR ?

 

L’Univers de Départ de l’indice S&P Transatlantic 40 ESG-Momentum Tilted Equal Weight 50-Point Decrement (Series 2) (EUR) TR est composé de deux zones géographiques : les 75 plus grosses capitalisations européennes et les 75 plus grosses capitalisations nord-américaines (US + Canada).

Parmi chaque zone géographique, l’indice exclut : – 10 % des entreprises les moins performantes sur le pilier Environnement (E) ; – 10 % des entreprises les moins performantes sur le pilier Social (S) ; et – 10 % des entreprises les moins performantes sur le pilier Gouvernance (G) ; soit à ce stade une exclusion de minimum 10 %, et de maximum 30 % de chaque zone géographique. Si moins de 30 % des entreprises ont été exclues, l’indice classe les entreprises restantes selon leur plus mauvaise note E, S ou G. Sont ensuite exclues les entreprises les moins bien notées afin de constituer un Univers Purifié, composé de 52 entreprises (soit 70 % de chaque zone géographique).

Parmi chaque Univers Purifié, seules les 20 entreprises ayant connu la plus forte Progression de leur notation ESG par rapport à l’année précédente sont retenues. L’indice S&P Transatlantic 40 ESG-Momentum Tilted Equal Weight 50-Point Decrement (Series 2) (EUR) TR est donc composé de 20 entreprises européennes et de 20 entreprises nord-américaines, soit 40 au total.

La Progression étant définie comme la différence entre la notation ESG fournie par SAM en année t et la notation ESG fournie par SAM en année t-1, le tout multiplié par la notation ESG fournie par SAM en année t, soit : [Notation ESG (t) – Notation (t-1)] x Notation ESG (t) Enfin, l’indice est équipondéré et réinvestit tous les dividendes bruts versés par les entreprises qui le composent et prélève un dividende forfaitaire et constant de 50 points d’indice par an.

 

Ticker Bloomberg : SPTS2DET Index